Объясняем простыми словами что такое Своп на Форекс: показываем на примерах

Разберемся как действуют свопы на Forex. Свопы существенно влияют на движение валютных пар и способствуют формированию долгосрочных тенденций на рынке.

Содержание:

Что такое свопы и как они работают?

Как можно зарабатывать на свопах?

Влияние кризисов на свопы

Заключение

Что такое свопы и как они работают?

Своп на Forex – это операция зачисления или снятия средств за перенос открытой позиции на след. сутки. На Forex рынке используется маржинальная торговля, дающая возможность использовать в торговле заимствованные средства благодаря кредитному плечу. Именно поэтому, при перемещении позиции на другой торговый день, вступают правила межбанковского кредитования.

Свопы на Forex зависят от размера учетных ставок ЦБ по каждой из валют. Покупаемая валюта в валютной паре кладется на депозит. Другая валюта, та что продается – берется в кредит. Чем больше валют разница в ставках в одной паре – тем больше и свопы. Все зависит от того, приобретаем ли мы валютную пару или продаем, за перенос позиции начисляется или списывается своп:

Положительный своп – своп, начисляемый трейдеру за каждый день переноса открытой позиции. Он появляется в результате приобретения валюты с высшей процентной ставкой против валюты с низкой ставкой. Пример, при продаже валютной пары USD/MXN начисляется полож-ый своп. Мы продаем доллар, который имеет низкую ставку (ставка 0,25%) и приобретаем мексиканский песо с большой учетной ставкой (ставка 6,5%).

Отрицательный своп – своп, списывающийся у трейдера за каждый день переноса открытой позиции. Он образуется в процессе покупки валюты с низкой процентной ставкой против валюты с высшей ставкой. Пример – когда приобретаете валютную пару USD/ZAR каждый день списывается отрицательный своп. Мы приобретаем имеющий низкую ставку доллар (ставка 0,25%) и продаем южноафриканский рэнд с высокой учетной ставкой (ставка 5,25%).

Размер свопов будет зависит от разности процентных ставок и от условий по валютам , на которых ваш брокер продолжает работу с кредитными организациями. Именно поэтому размер свопов по валютным парам в брокерских компаниях могут иметь значительные отличия. По валютным парам, у которых процентные ставки примерно равны, и на покупку, и на продажу своп может быть отрицательным.

Своп по валютным парам начисляется/списывается ежедневно, как обычно в 0:00 по серверу. Есть небольшая особенность – при переходе со ср на чт своп списывается в тройном размере, а на выходных (с пт на пн) в однократном. Зависит это от того, что у отрытых в ср. позиций дата валютирования попадает на пятницу.

При планировании удержания открытой сделки достаточно долго, следует оценивать влияние свопов на вашу позицию. Для этого нужно внимательное ознакомление с размерами свопов на сайте брокерской компании,выбранной вами. В известном торговом терминале MetaTrader 4, чтобы увидеть размер свопов, нужно нажать правой кнопкой мыши по нужной валютной паре в окне «Обзор рынка» и сделать выбор в открывшемся меню пункт «Спецификация».

Как можно зарабатывать на свопах?

Из-за разницы в процентных ставках, свопы дает возможность получить доп. заработок и способен даже сформировать на рынке долгосрочные тренды. Стратегия торговли, которая основана на зачислении прибыли с применением положительных свопов, получила название Кэрри-трейдинг. Смысл кэрри-трейдинга заключается в сбережении как можно дольше позиций с положительным свопом.

Для приобретения макс. свопов подбирается валютная пара с большой разницей процентных ставок между входящими в нее валютами. Благодаря покупке валюты с высокой процентной ставкой против валюты с низкой процентной ставкой можно получать хороший положительный своп за каждый день удержания данной позиции .

Кэрри-трейдинг активен и хорошо работает, когда на рынках все стабильно и идет рост фондовых индексов. У инвесторов нет повода для беспокойства, они используются возможность зарабатывать, делая вклад средств в высокодоходные валюты прогрессивные рынки. Вклад инвесторами и трейдерами средств в высокодоходные валюты станет причиной образовании долгосрочной тенденции.

До кризиса 2008 г. самым востребованным инструментом для кэрри-трейдинга была покупка валютной пары GBP/JPY (фунт стерлингов/японская йена). Британский фунт служит одной из ведущих мировых валют и имел достаточно высокую процентную ставку в районе 5.0%. Японская йена является низкодоходной валютой и на протяжении долгого времени имеет ставку примерно 0.0%.

Поэтому, исходя из покупок высокодоходного фунта против низкодоходной йены каждый день можно получить хорошие положительные свопы, способствующий формированию долгосрочного восходящего тренда по паре GBP/JPY практически до начала кризиса 2008 года, когда Банку Англии приходилось в срочном порядке начинать понижать процентную ставку, что привело к закрытию кэрри-трейдинга по этой паре.

Отметим, что торговля по стратегии Carry Trade подходит для инвесторов или трейдеров с довольно таки крупными депозитами. Для получения высшей прибыли от свопов зайдите в рынок довольно крупной позицией и имейте солидный запас прочности, чтобы пережить возможные просадки. Для трейдеров с маленькими депозитами такая торговля связана с повышением рисков потери средств из-за большого кредитного плеча и высокой рыночной волатильности.

Влияние кризисов на свопы

Как было уже сказано выше, Carry Trade востребован тогда, когда на рынке существует оптимизм и ведущие фондовые индексы растут. Когда на рынке кризис, как это было в 2008 г. или как сейчас в 2020 г. – Carry Trade теряет свою востребованность из-за быстрого спада валютных курсов. Инвесторы выходят из валют стран, которые развиваются и уходят в валюты – убежища.

Главной защитой валюты во времена кризисов служит доллар (USD), его курс растет по отношению к др. валютам. В наименьшей степени к защитным валютам относится швейцарский франк (CHF) и японская йена (JPY), они так же имеют св-во укрепляться во время кризисов. А высокодоходные валюты прогрессирующих стран и как называют «сырьевые» валюты (AUD, NZD, CAD) в это время смогут очень сильно упасть.

Давайте рассмотрим в качестве примера 2 высокодоходные валюты: мексиканский песо (MXN) и южноафриканский рэнд (ZAR). Данные валюты имеют высокие процентные ставки, это делает их прибыльным инструментом для заработка при помощи Carry Trade. Посмотрим на графики валютных пар USD/MXN и USD/ZAR – до начала текущего кризиса эти пары торговались в ограниченных диапазонах, слабость этих валют возмещалась положит. свопами.

С самого начала мирового кризиса в 2020 г., связанный с распространением коронавирусной инфекции, можно увидеть на графиках быстрый рост доллара ($) к этим валютам. Инвесторы быстро выводил свои денежные средства из слабых валют, в последующем переводя их в доллары, это спровоцировало быстрый спад песо и рэнда против доллара. Даже наличие положительных свопов не смог восполнить потери от таких сильных спадов валютных курсов в это время.

Заключение

Свопы на Forex дают возможность получить доп. прибыль, данная стратегия торговли называется Carry Trade. Эта стратегия актуальна для крупных депозитов, потому что нужно долгое время держать позицию и ждать возможные просадки. Во время кризисов от Carry Trade лучше отказаться, т.к. быстрый спад курсов высокодоходных валют принесет серьезные убытки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *