Стратегии торговли Форекс и не только | Прибыльный Форекс

Стратегии торговли на Форекс и не только

В основе любой торговой системы должна лежать идея. Вы сможете найти огромное количество разных стратегий торговли на Форекс, да и инвестиционных стратегий в целом на просторах интернета. Однако, по большому счету, все эти стретегии можно разделить на две большие группы — конвергентные и дивергентные стратегии.

Конвергентные стратегии торговли

Эти стратегии включают в себя несколько основных и довольно популярных методов инвестирования денег.

  • Стоимостное инвестирование (value investing) — главная идея в поиске недооцененных рынком активов, которые имеют качественную структуру и высокий потенциал к росту.
  • Статистический арбитраж — подразумевает под собой работы с инструментами с высокой корреляцией. Если один инструмент начал расти, то второй с большой долей вероятности последует за ним, возможно, с какой-то временной задержкой. Именно эту идею я использую в своих торговых системах Profitaizer и Profi_night.
  • Long/Short equity — стратегия, которая используется в основном хедж фондами и подразумевает покупку активов, которые могут вырасти и продажу активов, по которым ожидается падение. Основная идея — уменьшения рисков, связанных с каким-то одним конкретным активом.
  • Покупка облигаций проблемных компаний (Distressed Debt) — также, зачастую используется большими хедж фондами. Идея в том, что качественная компания сможет преодолеть тяжелые времена и вернуться к жизни, а соответственно, цена долговых бумаг значительно вырастет.
  • Covered call writing — стратегия торговли опционами (не теми, которые бинарные, а нормальными), когда инвестор владет опредленным активом и продает колл опцион на тот же актив. Используется, когда по основному активу ожидается флет (отсутствие роста).

Все эти стратегии объединяет одна идея — возврат их цены к какой-то средней величине, еще называемой иногда «справедливой ценой» (fair value). Здесь все довольно просто, если цена опускается ниже этой «средней» — вы покупаете актив, если выше — продаете.

Дивергентные стратегии торговли

В противоположность конвергентным стратегиям стоит рассмотреть вторую группу стратегий, которые включают:

  • Global macro — стратегии основанные на предсказании/ожидании того или иного макроэкономического события. Например, финансового кризиса или роста той или иной отрасли.
  • Следование за трендом — основная идея в поиске тренда по какому-либо активу и следовании за ним. Часто используется поиск тренда (его начала) с помощью технического анализа.
  • Momentum — основная идея заключается в поиске момента, когда цена на актив быстро меняется и входе в сторону изменения. Например, резкий рост нефти или падение акций какой-либо компании.

Дивергентные стратегии не предполагают возврата к среднему значению, они предполагают создание нового среднего значения. Это стратегии которые приносят прибыль при смене парадигмы, кризисе, революционном изменении в отрасли.

Есть сторонники как одной, так и другой группы стратегий. Я в своей работе использую в основном конвергентные стратегии, по нескольким причинам:

  • рынки развиваются циклично и рост сменяется падение;
  • в 70% времени рынок находится во флете, т.е. колеблется вокруг какого-то среднего значения;
  • предсказать рынок очень сложно и вероятность ошибки очень велика;
  • большое количество информационного шума создает высокую волатильность на рынке. Волатильность увеличивает прибыльность ковергентных стратегий.

Конечно, всегда есть риск, что цена не вернется к старому среднему значению и будет установлено новое значение. Чтобы избежать больших потерь, необходимо ограничивать риски стопами. Также, в своих стратегиях торговли на Форекс я использую в качестве среднего значения скользящую среднею не очень большого периода, чтобы соответствовать новым реальностям рынка.

А какая стратегия ближе Вам? Вы склонны верить, что все возварщается на свои места или умеете распознавать сигналы к большим переменам?

 

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Подпишитесь на нашу рассылку:

Delivered by FeedBurner