Обновление торговой системы Profitaizer | Прибыльный Форекс

Обновление ТС Profitaizer

Торговая система Profitaizer является прибыльной и стабильной на длительном промежутке времени. Она имеет хорошее соотношение доходность/риск, но у нее есть один недостаток, который мне не нравится — это довольно длительные периоды флета/просадки. ТС может до 3х месяцев топтаться на месте, пока не изменится поведение валютных пар относительно друг друга (для тех кто не знаком с принципом работы системы — стратегия работы ТС Profitaizer). Последний месяц я работал над исправлением этого недостатка, теперь хочу поделиться с Вами последними результатами.

Посмотрев на результаты работы памм счета Profitaizer за октябрь-ноябрь 2016 года (после резкого падения фунта) можно увидеть, что доходность системы топчется на месте. Для системы это нормально, она работает в штатном режиме, однако для инвестора это не очень приятно, ведь хочется видеть регулярный рост, особенно после просадки. Меня, как автора системы, гложут те же мысли. Они меня и подтолкнули доработать систему и добавить в нее еще одну стратегию.

Дополнительная стратегия должна отвечать следующим критериям: иметь максимальную просадку не более 20%, сделки должны быть открытыми краткосрочный период, иметь доходность как минимум в два раза больше максимальной просадки за год.

Идея для дополнительной стратегии торговли

Базовая идея для дополнительной стратегии остается той же — я работаю с базисом для арбитража двух валютных пар (или со спредом двух пар). Чтобы получить результат за короткий период, я возьму для расчета зон открытия ордеров период равный 5 дням, т.е. торговой неделе. Если проанализировать поведение спреда в разные сессии, то видно, что во время европейской и американской сессий очень большая волатильность и большая вероятность значительных просадок, поэтому для торговли была выбрана азиатская сессия.

Также, чтобы сделки не переносились на длительные периоды в этой стратегии будет идти закрытие всех сделок при достижении целевого профита.

Для уменьшения просадки будет применен адативный фильтр, идею которого я почерпнул у коллег на сайте . Суть фильтра в том, что если базис арбитража идет не в нужную нам сторону, то мы увеличиваем зону для открытия новой сделки на одну с каждым шагом, а сделку открываем также с увеличенным лотом. Это позволяет нам делать вход по лучшей цене и уменьшать просадку системы. Не стоит путать данный подход с мартингейлом, чтобы понять отличия приведена ниже картинка:

Разные подходы к открытию сделок

Как можно видеть из картинки, этот подход позволяет нам не увеличивать общий лот по сравнению со стандартной системой (6 начальных лотов), но при этом получать лучшую цену для входа.

Результаты тестирования стратегии

Для тестирования были взяты пары с которыми я работаю сейчас. Наилучшие результаты показала пара валют EURUSD-USDCHF. График тестирования за 2016 год (январь-октябрь) можно увидеть ниже:

Реузльтаты тестов profitaizer_night

Для ограничения рисков был установлен стоп-лосс на уровне 7% от начального депозита. За 2016 год, доходность составила 128%, при максимальной просадке 14%. Данные результаты полностью удовлетворяют изначальному техническому заданию.

Результаты реальной торговли

На прошлой неделе, также данная стратегия была подключена к реальному памм счету Profitaizer. За полных 4 ночи торговли получены такие результаты (сделки пятницы будут закрыты утром в понедельник).

Результаты реальной торговли

За прошлую неделю по стратегии была получена прибыль 35,4 USD при лоте 0.01 и максимальной просадке 15,1 USD. Отличный результат, который поможет сделать доходность торговой системы Profitaizer более ровной.

Для меня остаются два открытых вопроса: стоит ли открывать сделки в пятницу и платить за перенос позиций через выходные, а также стоит ли открыть отдельный памм счет по данной стратеги?

 

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Подпишитесь на нашу рассылку:

Delivered by FeedBurner