Как выбрать консервативный памм счет | Прибыльный Форекс

Как выбрать консервативный памм счет

Я думаю, что все читатели моего блога слышали о том, что такое памм счета (если Вы не знаете что это, тогда Вам сюда) и знают, что они могут быть интересным инструментом для инвестирования, даже при небольших капиталах. Сегодня мы поговорим о том, как выбрать консервативный памм счет для инвестирования. Прежде чем углубиться в характеристики счетов, хотелось бы сразу отметить, что мы говорим о консервативных счетах (по стилю торговли управляющего) в рамках высокорискового инструмента, поэтому, не стоит сравнивать вложения в памм счета с покупкой облигаций федерального займа.

Характеристики консервативного памм счета

В одной из предыдущих статей я уже писал о том, на что я обращаю внимание при выборе памм счетов. С того момента на Альпари немного поменялась система рейтинга памм счетов, а также появились новые параметры. Поэтому есть о чем поговорить.

Давайте определимся, что же такое консервативный памм счет. Для меня это памм счет торговля на котором ведется не менее года и за этот период просадка не превышала 40%, доходность не менее 80% годовых. Также, я обращаю внимание на дополнительные параметры, такие как соотношение доходность/риск и фактор восстановления, они должны быть не менее 1. Разберем каждый из параметров отдельно.

Стоит оговорится в начале, что все рассматриваемые параметры и их определения применимы для памм площадки Альпари, у других брокеров эти параметры могут рассчитываться немного по другому, но основная суть от этого не изменится.

Максимальная просадка памм счета

Этот параметр показывает какую сумму денег может потерять инвестор, если он вложится на пике доходности памм счета и выйдет в следующей самой нижней точке кривой доходности. На примере ниже представлена визуализация максимальной просадки.

Максимальная просадка

Спорить о том, какую просадку можно считать консервативной для торговли на форекс можно бесконечно. Для себя я определил границу консеративности в 40%, исходя из своего собственного опыта торговли, а также из опыта инвестирования и наблюдения за памм счетами. Для меня очень важно, чтобы просадка за последний год работы была как минимум не больше (а лучше меньше) чем за весь период.

Доходность памм счета

Инвестиции без риска не возможны. Залогом успеха в этой игре является соотношение доходности к риску. Если Вы хотите оставаться в плюсе имея вероятность успеха немногим более 50%, тогда ваша прибыль должна быть в 2 раза больше возможных убытков. Для анализа памм счетов на Альпари я ставлю фильтр доходности >=40%, а после уже рассматриваю счета более индивидуально. Главным правилом для меня является соотношение доходности к максимальной просадке не менее 2:1.

Возраст памм счета

Конечно, история доходности не может быть гарантией результатов в будущем, поэтому нет точного рецепта по поводу того, какого возраста счета лучше выбрать. Как показывает практика торговая система может перестать быть актуальной или опытный управляющий может допустить ошибку. Все возможно. Но мы играем с вероятностями, поэтому, чем больше возраст счета, тем больше шансов на успех. Я рассматриваю счета старше 1 года, т.к. все мои параметры рассчитаны исходя из годовых результатов.

За год на рынке случается довольно много событий, которые позволяют проверить счет и работу управляющего в разных ситуациях.

Соотношение доходность/риск

Альпари расчитывает этот параметр как соотношение средней дневной доходности к среднему дневному убытку. В общем, чем этот параметр больше, тем лучше. Для меня он является индикатором агрессивности торговли и агрессивности манименеджмента управляющего. Если управляющий не допускает больших просадок за день (как на одн сделку, так и на серию сделок), а при этом стремится к максимизации дохода, тогда ему необходим меньший процент выигрышных сделок, чтобы быть в плюсе.

Фактор восстановления

Убыток от некоторых сделок на форекс — это неотъемлимая часть игры, без него невозможно. Как мы обсуждали выше, главное, чтобы доходы были больше чем потери. Фактор восстановления показывает отношение текущей доходности памм счета к доходности, необходимой для выхода из максимальной исторической просадки. Если этот показатель меньше единицы, тогда управлящий еще не заработал столько, чтобы покрыть максимальный исторический убыток. Для простоты фильтрации счетов, я задаю этот параметр >=1.

Вот те параметры, на которые я обращаю внимание. Никогда не считал, что необходимо усложнять себе жизнь. Давайте теперь посмотрим на примере. Для эксперимента я возьму свой памм-счет Profi_night, который я считаю консервативным и разберу его параметры.

Характеристики памм счета Profi_night

Памм_счет_Profi_night

На картинки представлены характеристики счета доступные в разделе торговля. Счет еще не проходит по моему критерию возраста, т.к. ему всего 5 месяцев, но остальные характеристики можно рассмотреть.

Как можно увидеть на баннере справа, текущая доходность счета составляет 11%, максимальная просадка составляет 6.2%, соответственно соотношение доходность/максимальный убыток равно 1.78.

Фактор восстановления счета равен 1.62, а значит, даже если бы инвестор вложился перед максимальной просадкой, то он бы уже получил прибыль.

Соотношение доходность/риск, рассчитанное на основе средней дневной прибыли и среднего дневного убытка равно 1.1, т.е. больше единицы. За доступный исторический период, математическое ожидание положительное.

Исходя из всего перечисленного, отношу памм счет Profi_night к консервативным в семействе высокорисковых инструментов.

Надеюсь, я доступно рассказал о своем понимании консервативных памм счетов форекс, а также о том, как их можно найти на памм площадке Альпари. Если у Вас остались вопросы, пишите их в комментариях.

 

 

 

 

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Подпишитесь на нашу рассылку:

Delivered by FeedBurner


  • андрей сулов

    То же думаю, что показатель максимальной просадки важен при выборе консервативного ПАММ управляющего. Но не рискованно ли вкладывать инвестиции на просадке, ведь счет может ещё просесть?